PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
^IDCOTCTR с TRDX.DE ^IDCOTCTR с IBTS.L
Популярные сравнения:
^IDCOTCTR с TRDX.DE ^IDCOTCTR с IBTS.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) показал доход в 2.33% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IDCOTCTR составила 1.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

^IDCOTCTR

С начала года

2.33%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.61%

1 год

5.29%

5 лет

-1.76%

10 лет

1.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^IDCOTCTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%2.16%0.23%0.63%-1.12%2.33%
2024-0.12%-1.32%0.55%-1.92%1.14%1.00%2.20%1.28%1.20%-2.38%0.78%-1.46%0.81%
20232.49%-2.34%2.90%0.53%-1.16%-0.75%-0.34%-0.51%-2.22%-1.20%3.45%3.23%3.87%
2022-1.75%-1.45%-2.40%-2.85%0.63%-1.92%2.31%-2.43%-3.43%-1.70%2.68%-0.51%-12.29%
2021-0.86%-2.75%-0.62%0.63%0.21%0.69%1.30%0.13%-1.30%0.02%0.35%-0.27%-2.50%
20202.46%2.65%3.17%0.39%-0.27%0.10%1.14%-1.11%0.16%-0.95%0.36%-0.24%8.02%
20190.46%-0.26%1.91%-0.29%2.36%0.92%-0.12%3.42%-0.87%0.06%-0.29%-0.56%6.86%
2018-1.37%-0.75%0.95%-0.81%0.90%0.02%-0.43%0.77%-0.94%-0.47%0.88%2.16%0.86%
20170.22%0.49%-0.04%0.69%0.65%-0.16%0.17%1.09%-0.85%-0.13%-0.14%0.31%2.31%
20162.14%0.89%0.15%-0.11%0.01%2.24%0.37%-0.56%-0.13%-1.09%-2.67%-0.10%1.05%
20152.61%-1.57%0.63%-0.53%-0.19%-0.89%0.84%0.04%0.87%-0.36%-0.42%-0.17%0.81%
20141.34%0.26%-0.28%0.55%0.94%-0.14%-0.15%1.04%-0.54%0.97%0.81%0.15%5.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^IDCOTCTR составляет 80, что ставит его в топ 20% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^IDCOTCTR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IDCOTCTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IDCOTCTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IDCOTCTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IDCOTCTR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IDCOTCTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: -0.32
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index составляет 10.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.88%5 авг. 2020 г.80719 окт. 2023 г.———
-7.18%19 дек. 2008 г.11810 июн. 2009 г.25922 июн. 2010 г.377
-5.77%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.56825 мар. 2019 г.681
-5.01%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.100
-4.66%12 окт. 2010 г.828 февр. 2011 г.8916 июн. 2011 г.171

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...